CENTRALISEZ ET SURVEILLEZ VOTRE EXPOSITION
Les membres compensateurs sont exposés au risque de défaut de leurs clients finaux et doivent anticiper et réconcilier leurs appels de marge quotidien.
Le Risk Management System (RMS) permet une supervision immédiate de l’exposition au risque « sur marchés organisés ».
Fonctionnalités clés :
- Capture des transactions – connectivité directe et « gérée » avec les chambres de compensation (CCPs)
- Intégration des positions et paramètres de risque provenant des CCPs
- Allocation aux unités de risque et portefeuilles
- Calcul du risque de marché
- Appels de marge (collatéral en titres et espèces) pour les CCPs et les clients finaux
- Scénarios hypothétiques (what-if)
- Tests de résistance (stress testing)
- Analyses avancées
Le calcul de l’exposition globale est effectué toutes les 5 minutes, et un module de contrôle en temps réel peut réévaluer le risque entre deux calculs en moins d’une seconde.
NOS
SOLUTIONS
Pour les compensateurs
À QUI S’ADRESSE LA SOLUTION ?
Membre compensateur individuel (ICM) pour la gestion de leur propre exposition (et des différents desk)
Membre compensateur général (GCM) pour mieux contrôler, anticiper et couvrir l’exposition de leurs clients finaux
CE QUE NOUS APPORTONS
- Réduction des risques opérationnels et des coûts grâce à un processus d’appel de marge fluide
- Construction de vos portefeuilles et niveaux d’agrégation
- Suivi de votre exposition en temps réel, définition de vos limites et réception immédiate d’alertes
- Accès détaillé à l’exposition de chaque client
- Reporting en temps réel
- Architecture ouverte (intégration de vos propres algorithmes)
- Garantie de conformité, sécurité et disponibilité
GÉREZ INTELLIGEMMENT VOTRE ACTIVITÉ DE COMPENSATION ET SURVEILLEZ VOTRE EXPOSITION
La plateforme RMS vous offre une flexibilité totale pour gérer vos flux de transactions, administrer vos portefeuilles de risque et contrôler votre exposition.
NOS
SOLUTIONS
- Connectivité avec 13 chambres de compensation
- Capture des exécutions de marché presque en temps réel
- Agrégation et calcul flexible des portefeuilles (plus de 1 000 portefeuilles gérés)
- Plus de 10 millions de positions réévaluées quotidiennement
- Accès aux principales méthodologies de calcul de marge de risque
- Architecture ouverte intégrant la méthodologie de risque des CCP, les algorithmes de Clarus ou les données propres du client
- Calcul de marge intra journalier et en fin de journée
- Accès aux prix en temps réel
- Reporting et alertes flexibles
- Appels de marge / dépôt de collatéral
- Conciliation
